Как определить перекупленный и перепроданный рынок: лучшие индикаторы

В этом ключевое отличие между индикаторами перекупленности-перепроданности и трендследящими индикаторами, которые наносятся на график движения цены, и часто основаны на скользящих средних. При этом значения выше 80 или ниже 20 не обязательно является приглашением для входа в сделку. В некоторых случаях актив может оставаться перекупленным или перепроданным в течение продолжительного периода времени, если ценовой тренд остается сильным, и цена продолжает закрываться на более высоких максимумах или более низких минимумах. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто достигать уровня 70.

Рассмотрим их на примере наиболее популярных индикаторов — RSI и стохастистического осциллятора (или Stochastic). Лучший способ определить уровни перекупленности и перепроданности — это использовать технический анализ. То есть анализировать графики цен и показания индикаторов для выявления закономерностей в движениях рынка. Технический анализ основан на предположении, что исторические тенденции повторяются, поэтому предыдущие важные ценовые уровни могут предсказать будущие движения на рынке.

Осциллятор стохастик

В то же время было показано, что работа известного индикатора RSI в качестве сигнального представляется проблематичной именно из-за его математической модели. Поэтому данный индикатор, несмотря на его широкую популярность, возможно, имеет некоторые ограничения при использовании (причём, не только при поиске зон перекупленности/перепроданности, а и при работе вообще). Хотя, скорее всего, это будет непросто — многое в таком тренде зависит от его амплитуды –  если амплитуда значительная, то каждый участок такого тренда, по сути, можно отнести к одному из предыдущих типов тренда. Поэтому, в таком тренде, в принципе сложно говорить о зонах перекупленности/перепроданности, так как, если амплитуда незначительна (в конкретном масштабе), то и трендовые участки весьма условны. Поиск зон перекупленности/перепроданности на тренде смешанного типа (с новыми настройками индикаторов).

  • Если значение RSI ниже 30, это может указывать на перепроданность актива.
  • В терминале Metatrader вы можете легко добавить RSI и Stochastic на график.
  • Поэтому на вопрос, какой именно индикатор из данной группы использовать и с каким периодом, нет ответа, поскольку каждый из этих индикаторов можно подстроить таким образом, что он будет копией другого индикатора.
  • Вы с легкостью можете найти формулу их построения в инструкциях к торговой платформе.

Что бы избежать  таких ситуаций используйте экономический календарь и старайтесь не входить в позицию во время публикования сильных новостей. Так, например индикатор стохастик или rsi напрямую заточены для поиска таких зон. Например, если брать во внимание Stochastic, то зоной перекупленности считается, когда линия индикатора находится в зоне от 80 до 100. А теперь давайте поговорим о том, что же могут дать нам эти зоны и как их определить.

Осциллятор CCI

Однако, если проанализировать алгоритмы традиционных индикаторов, то они “не видят” изменение частоты ценовых колебаний, а также не имеют привязки к началу тренда. В заключение можно сказать, что индикаторы перекупленности и перепроданности являются полезными инструментами для трейдинга. Они могут помочь трейдерам определить оптимальный момент для покупки или продажи актива. Однако, следует использовать эти индикаторы с осторожностью и в сочетании с другими инструментами анализа. Один из самых популярных индикаторов перекупленности и перепроданности — это RSI (Relative Strength Index). Этот индикатор измеряет соотношение между средними ценами закрытия во время роста и средними ценами закрытия во время падения за определенный период времени.

Индекс относительной силы используется для анализа широких ценовых диапазонов. Осциллятор может продолжительное время располагаться на определенных уровнях. На рисунке изображены завышенные «пики» и заниженные «прогибы» волны графика. Так выглядит сигнал от Стохастика или предупреждение о переломном моменте.

Как осуществлять эффективную стратегию управления избыточными запасами и перепродажами в сфере торговли?

Прежде чем открывать длинную позицию, трейдер должен дождаться подтверждения соответствующего изменения цены. Сразу после расхождения цена не может достичь более низкого минимума и продолжает расти в противоположном направлении, подтверждая тем самым разворот. Будучи трейдером, умение определять условия перекупленности и перепроданности на рынке может помочь вам определить, когда входить в сделку и выходить из нее, какую позицию занимать и когда разворот тренда может быть неизбежен. Причем такая же картина будет обстоять и с индикаторами, которые используются для поиска этих зон.

Как поступать в моменты перекупленности и перепроданности?

Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса. Многие трейдеры пытаются использовать трендследящие индикаторы в тренде, а индикаторы перекупленности-перепроданности – во флэте. Логика формирования индикаторов перекупленности-перепроданности довольно проста. Они были придуманы в те времена, когда рынок акций, для которого создавались данные индикаторы, находился преимущественно в боковых трендах. RSI рассчитывается с использованием среднего максимума и минимума цены за определенный период времени — обычно 14 периодов.

Если RSI имеет высокое значение, это свидетельствует об устойчивом и продолжительном бычьем тренде. Напротив, во время длительного и серьезного спада этот показатель снизится почти до нуля. Перепроданнность – характеризуется замедлением рынка, поскольку желающих продавать актив становится все меньше, а покупателей, которые хотят купить актив по новой заниженной цене скользящее среднее становится все больше. Часто эту зону можно увидеть после того как сформировался новый локальный минимум с последующим сильным замедлением цены или входом в боковое движение. Перекупленность – это уникальный момент, когда желающих продолжать покупать актив становится на рынке все меньше и меньше, а желающих продать по новой максимальной цене становится все больше.

И именно отсутствие такой привязки в традиционных индикаторах является основным фактором их неточной работы. Вместо этого, для начала расчёта значений индикатора, используется произвольная (а не фрактальная) точка отсчета при вычислениях по формуле, заложенной в алгоритм конкретного индикатора. В результате расчёт значения индикатора начинается не строго от начала тренда, а посреди текущего тренда, либо захватывает часть предыдущего тренда, что сильно искажает результат прогноза. Это вызвано тем, что величина периода расчета в формулах индикаторов, в большинстве случаев, является фиксированной, причём величину периода расчёта индикатора (то есть глубину использования исторических данных), каждый трейдер меняет произвольно, “как кому понравится”. На рисунке 18 показан график изменения (повышения) точности выявления зон перекупленности/перепроданности – в зависимости от настроек индикаторов и типа тренда.

Здесь, наоборот, задача повысить чувствительность, так как по умолчанию индикаторы имеют значительный по величине период расчёта, равный 14. Для этого уменьшим величину периода расчёта индикаторов (вместо 14 используем 8). Мы уменьшили величину периода до ближайшего числа Фибоначчи (число 13 игнорируем как совсем уж близкое к значению 14, которое почти ничего не изменит), чтобы получить более ранние сигналы индикаторов. В то же время, чтобы сгладить графики индикаторов, мы изменили тип цены, используемый при расчёте индикаторов — вместо цены закрытия используем типичную цену. В результате у индикатора RSI получается меньше ложных срабатываний возле важных уровней 30 и 70, а у индикатора Momentum улучшилась реакции на значительные коррекции относительно важного уровня 100.

Параболическая система это точки (пунктирная линия) на графике, расположенные выше или ниже ценового тренда. Данный индикатор учитывает направление и скорость изменения цен, и позволяет оценить перекупленность или перепроданность актива. Стохастик – очень чувствительный индикатор, который показывает отношение цены закрытия текущего периода к минимуму или максимуму за cci indikator определенный период. Зная, как определять индикаторы перекупленности и перепроданности, вы точнее и увереннее будете принимать стратегические решения о сделках. При попытке определить лучшее время для покупки и продажи финансовых активов, таких как криптовалюты, в первую очередь стоит обратить внимание, не является ли данный актив перекупленным или перепроданным.

▪ Во-вторых, само логическое ядро индикатора (параметр “RS”) достаточно глубоко “зарыто” внутри алгоритма – находится в знаменателе формулы расчёта RSI, причём его влияние ослаблено  тем, что параметр используется не сам по себе, а суммируется с единицей). Это, наряду с нормированием, используемым форекс без вложений в индикаторе (границы от 0 до 100), снижает чувствительность индикатора. Мы закончили проверку работы группы индикаторов на различных типах трендов. Не осталось незамеченным, что индикатор RSI отличался невысоким качеством работы, был этаким “мальчишом – плохишом” в группе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.